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リスク管理とは

過去20年間にわたり、金融機関におけるリスク管理機能は重要な機能へと発展を遂げ、リスクを特定、評価・計測、モニタリングするプロセスとして明確に位置付けられています。近年、金融危機に直面した金融機関の間では、リスク管理能力の違いによって、危機の影響の程度に大きな差異が生じたことから、リスク管理の重要性が再認識され、その効果的な運用は規制上の極めて重要な関心事項のひとつとなっています。

プロモントリーの主要メンバーは、規制・監督当局の現状および今後の見解に加え、リスク分析、リスク・ガバナンス、リスク報告に関する業界のベスト・プラクティスに関する知識を有しています。また、プロモントリーのメンバーは、様々な規制の起草に数多く携わり、その策定、および、助言に当たってきました。

銀行およびその他の金融機関は、堅実な意志決定と必要な分析に基づく、取り巻く環境に見合った、フォワードルッキングなリスク管理をするために、経営情報システムを開発・維持することが求められています。プロモントリーは企業全体のリスク管理に関する専門家であり、リスクをより効果的に管理・抑制するために徹底的な分析を行い、洗練された提言を行っています。分析の一例としては、取締役および経営陣によるリスク管理の監視体制を評価し、独立したリスク管理機能に関する最新の期待要件を満たしているかどうかを評価する、といったものがあります。また、組織の中核となる管理手続きにおいて、リスクが適切に(1)特定・計測され、(2)抑制・モニタリングされ、(3)テスト・追跡・改善され、(4)経営層へ報告されているか、について着目します。

プロモントリーの専門家は、信用リスク、金利リスク、資本リスク、流動性リスク、市場リスク、コンプライアンスリスク、オペレーショナル・リスク等、あらゆるリスク管理の分野に対応することができます。お客様の置かれている状況はそれぞれ異なることから、当社はそれぞれの要望に対応した個々のソリューションを提供しています。お客様が既知および未知のリスクに対応し、株主価値を高めることができるよう、プロモントリーでは経営陣および規制当局と連携しつつ、お客様に合わせて包括的で効果的なリスク管理態勢、リスク管理手法、戦略分析を策定します。


【具体的なサポート例】

  • 戦略的な成長戦略の一環として全社的なリスク管理プログラムの改善を必要としていた金融機関に対し、既存のプログラムの評価を行うとともに、同組織のリスク・ガバナンスの枠組みおよびリスク管理実務の検証を通じて、主要なリスクに対する管理業務の改善を提言しました。プロモントリーの専門家は、同組織のリスク管理プログラムを業界のベストプラクティスの水準に引き上げるとともに、資産負債管理(ALM)方針の改善をサポートしました。
  • 自社のコンプライアンス・リスク管理プログラムに問題点が発見され、監督上の措置の対象となった金融機関に対し同企業のコーポレート・センターや複数の事業部門におけるコンプライアンスのオペレーション、内部監査機能によるコンプライアンス・テスト、および、取締役会の担当委員会によるコンプライアンスの監視について検証を行いました。報告書では、コンプライアンスに関する人事、プロセス、管理に関する変更を含む是正措置プログラムの受け入れ根拠を示しました。同社のコンプライアンス・プログラムは高い評価を受け、制裁は解除されました。
  • 数十億ドルにのぼる損失の原因を特定するためのフォレンジック調査を実施するとともに、同銀行のリスク管理機能を評価しました。同行はプロモントリーの提言を採用し、リスク管理機能の再構築、取締役会の監視機能の強化、および、主要な子会社の売却を行いました。その結果、この銀行は競争力の基盤を取り戻しました。