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再建・処理計画書(リカバリー・レゾリューション・プラン、RRP)の策定

金融安定理事会(FSB)は各国・地域の規制当局に対し、大手銀行に再建・処理計画(RRP)の年次の策定を義務付けることを提言し、複数の国や地域にまたがって活動する金融機関は、複数の規制当局の要件を満たす計画書を策定することが求められます。RRPはグループ全体に関わる計画書であり、グループにおける主要な活動や子法人の重要な側面を網羅的にカバーしています。

RRP策定作業の支援に関するプロモントリーの強みは、様々なプロフェッショナル(金融危機や破綻処理に対応した経験を持つ民間金融機関の幹部経験者や、処理計画に関する金融業界の国際的な作業部会のメンバーなど)の知見を活かし、各国当局の期待要件の解釈や想定が可能になるとともに、RRPの策定段階で生じる多数の問題に対して、実践的なソリューションを提示することができます。

プロモントリーは米国および世界各国・地域のRRPの動向に関して、あらゆる支援が可能です。金融機関からの依頼に対し、それぞれの金融機関に合わせた形でサービスを提供しています。再建・処理計画の策定は複数の規制当局が関与するプロセスであり、またその規制要件が日々議論され、進展しますが、プロモントリーは規制上の曖昧な点や各国規制の潜在的な衝突に関してもサポートが提供できます。また、RRPの策定プロセス(システミック・リスクや破綻処理の枠組み等)に関する助言も多数行っています。

以上を踏まえ、プロモントリーでは以下のような支援を行っています:


プロジェクト範囲の決定および計画の立案

  • アプローチに関する助言
  • 要件定義および適切なリソース配分
  • 既存のプロセスおよび分析等の活用の検討
  • 事業価値向上の機会やシナジー効果の特定

再建・処理計画(RRP)の分析、および、策定

  • アプローチに関する専門家による助言、および、指導
  • ワーキンググループの進行役、実務部隊の取り纏め
  • 以下の項目に関する手法およびソリューションの開発、分析、テスト、実施
    • コア、クリティカルな機能の定義
    • 法人組織のマッピング
    • 分離可能性分析
    • 危機時に必要な情報についての評価
    • システミック・リスクに関しての情報収集および分析
    • RRPシナリオ、ストレステスト、財務分析、コンティンジェンシー・ファンディング、リスク低減策、資本回復
    • 破綻処理分析
  • 再建時および処理時にとることが可能なアクション(オプション)についての評価
  • 計画実行を確保するための危機管理態勢の仕組み、態勢作りおよびトリガーの設定
  • コミュニケーション・プランおよびステークホルダー管理戦略の策定
  • RRPのドラフトの作成

規制に関する助言、チャレンジ機能および経営陣によるアクションの特定

  • 策定後、当局目線での検証の実施
  • 計画の信頼性を確保し、計画策定によって事業価値を向上させる上での問題点に関して、経営陣の対応策をサポート
  • 規制上の曖昧な点について明確化
  • 規制当局とのミーティングおよびコミュニケーションに対する準備

【具体的なサポート例】

  • 銀行内部のスタッフによるデータ・インプットや分析を基に、経営陣の評価を反映したRRPのドラフトを作成。この取り組みでは、ワーキング・グループの指揮、手法の確立、情報収集結果の分析、および、計画の信頼性の確保等、計画の策定における主要な項目すべてが対象となりました。
  • 独自にRRPを策定していた銀行に対して助言を行い、手法に関する支援を行いました。システミック・リスクやシステム上の重要性に関するセルフ・アセスメントや情報ニーズの評価等、銀行独自では対応できない特定の専門分野に関して広範なサポートを提供しました。
  • 主として単一の法域内で活動する金融機関に対し、RRPの妥当性の検証を実施するとともに、規制当局とのミーティングに向けた準備について支援しました。同銀行のRRPについて、シナリオの策定、脆弱性の特定、リバース・ストレステスト、リカバリーのアクション戦略の策定を行いました。更に、ガバナンス態勢とその他のリスク管理・危機管理計画との相互関係に関する助言も実施しました。